|
В условиях увеличивающихся оборотов по операциям на денежных рынках, проводимых банками, и, как следствие, возрастания временных затрат на оценку величины гарантированных приходов в конце текущего финансового дня, возникает ситуация, при которой резко ограничивается время для сверки гарантированных к приходу платежей на «НОСТРО» счете банка. В случае нехватки ресурсов по итогам текущего финансового дня возрастает риск неисполнения клиентских платежей. При этом необходимое привлечение денежных ресурсов
от банков – контрагентов может быть затруднено, так как, банки – контрагенты, получившие итоговый результат своей рублевой платежной позиции значительно раньше могут, урегулировав платежные позиции, уже уйти с рынка. Для решения проблемы оперативного контроля мгновенной ликвидности банка разработан программный комплекс Dealing Liquidity Manager.
Комплекс Dealing Liquidity Manager предназначен для:
-
оперативного анализа финансовых потоков по собственным операциям банка и операциям клиентов, отражаемых по НОСТРО счету в режиме ON-LINE;
-
прогнозирования поступлений на НОСТРО счет банка и остатков на счете на конец дня;
-
контроля прихода ожидаемых к поступлению сумм по отдельным платежам и контрагентам;
-
автоматической квитовки ожидаемых и поступивших платежей с возможностью ручной корректировки (в автоматическом режиме квитуется до 90% платежей);
-
автоматической генерации комплекта отчетов по результатам анализа финансовых потоков по собственным операциям банка и операциям клиентов и прогнозирования поступлений на НОСТРО счет;
-
накопление аналитических данных по обобщенным показателям финансовых потоков.
Анализ финансовых потоков производится на основе взаимодействия с программой контроля документов кредитного учреждения при передаче информации на обработку в Межрегиональный Центр информатизации при ЦБ РФ – KONVA.
Комплекс Dealing Liquidity Manager обеспечивает автоматическое получение и разбор данных по исходящим и входящим рейсам системы KONVA.
Реализованный в комплексе Dealing Liquidity Manager автоматический режим классификации пришедших и отправленных платежей обеспечивает возможность анализа структуры поступлений и списаний по определенным счетам (группам счетов), что позволяет оперативно управлять мгновенной ликвидностью банка, своевременно оказывать помощь в поддержании филиалов. Автоматическая классификация платежей позволяет получить оперативный отчет сразу же после поступления информации о состоявшихся платежах
(прихода рейса системы KONVA).
В случае временной нехватки средств на корсчете для проведения платежей Dealing Liquidity Manager предоставляет возможность просмотра всех платежных поручений, попавших в форму 300 (отложенных из-за недостатка средств на счетах). Анализ поступлений гарантированных и негарантированных платежей дает прогноз поступлений на НОСТРО счет банка, тем самым, обеспечивая возможность уменьшения не приносящих доход активов.
Возможность ON-LINE контроля прихода ожидаемых сумм (автоматическая и, при необходимости, ручная квитовка ожидаемых платежей) позволяет оперативно отслеживать приход платежей, существенно влияющих на состояние счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания ликвидности.
В случае возникновения кризисных явлений на финансовом рынке, информация из Dealing Liquidity Manager позволит оперативно принять решение о перераспределении ресурсов.
Программный комплекс Dealing Liquidity Manager имеет открытую к развитию архитектуру, способен адаптироваться к конкретным бизнес правилам, имеет развитые средства для создания и хранения различных отчетов и оперативного их просмотра. Входящий в состав комплекса (опционально) аналитический модуль и хранилище данных позволяют накапливать и обрабатывать исторические данные для решения аналитических задач (прогнозирование, оценка банковских рисков, оценка эффективности использования
средств). Комплекс рассчитан
на сопряжение с различными автоматизированными системами банка, такими как Back Office, комплекс Dealing FX/MM Manager (Front Office для операций на валютном рынке) и другими информационными и информационно-аналитическими системами. Возможно подключение Dealing Liquidity Manager к другим автоматизированным системам банковских расчетов при разработке соответствующего шлюза.
|
